Walk-forward portfolio
비용 차감 성과와 시장 프록시
비용 차감
시장 프록시
시장중립화 진단
Theme rotation · Flow continuity · Early absorption
테마의 흐름과
종목의 자리를 한눈에.
확정 EOD 데이터를 불러오고 있습니다.
00 · All-market structural flow screen
뉴스 없이도, 모든 종목을 같은 기준으로
KOSPI·KOSDAQ 전 종목을 가격 위치, 외국인·사모·연기금, 개인 반대매매 흐름, 체결, 테마 확산, 공매도·대차로 먼저 판정합니다. 공시·공식 이벤트는 후보를 만드는 필수조건이 아니라 강화 근거입니다.
조건 충족 종목 0개
00 · Causal activity × institutional sponsorship
평균에 가려진 기관성 거래량 확장
신호일을 제외한 직전 20일 중앙값과 로그 강건 z-score로 거래량·거래대금 충격을 측정하고, 사모 1·3일 지속성, 연기금·투신 동행, 종가 위치를 분리해 봅니다. 워크포워드 검증 전에는 순위 점수에 넣지 않습니다.
조건 충족 종목 0개
00 · Point-in-time predictive funnel
오른 뒤 수급이 아니라, 오르기 전 상태를 추적
전 종목은 가격·수급으로 먼저 압축하고, 새 공시·뉴스 스트림을 후보에 역매핑합니다. Catalyst 축적→초기 흡수→Event reset→재유입→확인 순서이며, 급등 뒤 수급은 추격 금지로 분리합니다.
조건 충족 종목 0개
00 · Institutional decision cockpit
알파가 아니라, 자본을 넣어도 되는지부터 판단
다음 거래일 시가 체결, 거래비용, 회전율, 5% ADV 용량, 시장 beta를 반영합니다. 불완전한 데이터나 짧은 표본은 수익률과 별도로 투자 게이트에서 차단합니다.
Paper sizing
운용 규모·헤지 계산기
이 계산은 모의 주문 크기입니다. 선물 근월물 가격·승수가 미연결이면 계약 수를 만들지 않습니다.
Research book
기관형 모멘텀 모의 포트폴리오
00 · Market internals & context
지수보다 먼저, 시장의 속을 봅니다
상승 참여율·이동평균 상회율·현물 수급과 파생·유동성·한국/글로벌 매크로를 각 원천 기준일 그대로 표시합니다.
01 · Official evidence & peer context
공식 공시, actual 밸류, 글로벌 가치사슬
OpenDART 공시와 재무 actual만 공식 Anchor로 사용합니다. 최근분기 연율화 P/E는 forward P/E가 아니며, 무료·허가된 컨센서스가 없으면 그대로 미연결로 표시합니다.
Weekly issue digest
이번 주 새 이슈
Latest official filings
최근 중요 공시
Candidate context
후보별 밸류에이션·글로벌 피어
01 · Bottom box reacceleration
바닥에서 한 번 불붙고, 조용히 쉰 뒤 다시 움직이는 종목
1차 거래활동 점화 뒤 2–12일 박스와 변동성 수축을 거쳐 재가속하는지를 봅니다. KRX만 돌파 확정으로 인정하고 NXT 선행은 다음 정규장 확인 전까지 관찰 신호입니다.
조건 충족 종목 0개
01 · Flow × chart execution gate
수급이 좋아도, 살 자리가 아니면 기다립니다
기존 수급·RS 순위는 그대로 두고 일목 9·26·52, 확인된 지지·저항, MACD·RSI, 재현 가능한 패턴을 2단계 실행 게이트로 봅니다. 모든 신호는 EOD 기준이며 다음 거래일이 가장 빠른 실행 시점입니다.
조건 충족 종목 0개
01 · Price relative strength
RS ≠ RSI · 강한 종목과 살 수 있는 자리를 분리
RS는 시장·테마 대비 가격 상대수익률입니다. 무테마·수급 미확인·5일 25% 초과 급등·20일 평균 거래대금 50억원 미달 종목은 공개 후보에서 제외합니다.
가격 RS 공식
단기: 50%×5D + 30%×20D + 20%×가속도
스윙: 20%×20D + 35%×60D + 30%×120D + 15%×252D
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01 · Market regime
어떤 테마에 돈이 머무는가
당일 충격보다 기간 수급, 폭, 열기, 진짜 대표주의 연속성을 먼저 봅니다.
Traded sub-themes
실제로 거래된 하위 테마
Rotation continuity
1D만 보면 놓치는 로테이션
02 · Leaders & flow
진짜 대표주와 지금의 자리
리더십과 진입 타이밍을 분리해, 좋은 종목을 무리하게 추격하지 않도록 구성했습니다.
선택한 조건에 맞는 종목이 없습니다.
03 · Next-session plan
다음 날, 무엇을 기다릴 것인가
미래 수익률 예측이 아니라 화면 기준일 시점의 트리거와 무효화 조건입니다.
04 · Data & method
어떤 데이터를 썼는가
없던 데이터는 0으로 만들지 않고 ‘데이터 없음’으로 표시합니다.